计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元，欧元利率为1%，美元利率为6%。试问：
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发布时间：2022-04-24 01:00
共1个回答
热心网友
时间：2023-10-16 21:16
欧元对美元属于间接标价法，货币对为EUR/USD，但这道题并没有用通行的汇率标价法，那就按这道题的要求来解答。
这道题的货币对为USD/EUR=0.7387，根据利率评价，远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)
掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1)，其中SPOT为即期汇率，R1为美元利率，R2为欧元利率。
掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348
1、由于美元利率高于欧元利率，因此远期美元对欧元贴水。
2、贴水点是348点。
热心网友
时间：2023-10-16 21:16
欧元对美元属于间接标价法，货币对为EUR/USD，但这道题并没有用通行的汇率标价法，那就按这道题的要求来解答。
这道题的货币对为USD/EUR=0.7387，根据利率评价，远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)
掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1)，其中SPOT为即期汇率，R1为美元利率，R2为欧元利率。
掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348
1、由于美元利率高于欧元利率，因此远期美元对欧元贴水。
2、贴水点是348点。
